刘同学2024-07-23 16:00:52
刘同学为什么不是组合C，最小方差组合不是最左面的点吗？那不应该期望也是最小的吗
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-07-25 15:58:25
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
Which of the following portfolios of risky assets is most likely the global minimum-variance portfolio？
组合C不满足“风险一定收益最大的规则”
最小方差组合是Minimum-variance frontier最左面的点
期望是最小但前提是遵循以下两个规则
请参考以下截图①和②，这题它考的是两个规则，最终得到Global minimum variance portfolio
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