emmmmazhu2024-07-21 10:32:51
emmmmazhuifr2和ifr3折现是什么意思
回答（1）
Huang2024-07-21 14:40:25
Huang同学你好，
IFR1,1是第1年到第2年的隐含远期利率。IFR2,1是第2年到第3年的隐含远期利率。
也就是在第二年年末，和第三年年末可以收到多少浮动的coupon。
把浮动的全部都折现到T=0时刻，然后公式右边就是把固定利率都折现到T=0时刻。
使用即期利率折现而不是隐含远期利率是因为即期利率直接反映了当前市场对未来现金流折现的要求和定价
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