emmmmazhu2024-07-20 09:31:33
emmmmazhu前面算出来的forward赚的钱不如future多，为啥就convexity了
回答（1）
Alex Chagall2024-07-20 09:51:02
Alex Chagall同学，你好！
convexity的意思是：从实证数据来看，利率远期的价格和利率的关系是涨多跌少，非线性关系，从图形理解就是有曲度，而期货报价的方式是简单的线性关系所以在图形上是一条直线。
这是一个结论，记住即可。在二级学到定价和估值的时候会进一步讲解的。
望采纳，祝通过！
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