Zen2024-07-19 23:01:06
Zen这里浮动利率债券的 coupon表达是3 个月MRR+一个 125bps吗? 但课程中说的是一个 benchmark rate+quoted margin. 想问下是符合这个标准公式的吗? 另外这里的 benchmark rate说是国债,但是有没有规定是几个月的国债收益率作为 benchmark rate
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婷婷2024-07-20 06:25:39
婷婷同学你好，
浮动利率表达是这个意思；
MRR是market reference rate也就是对应的benchmark rate，125bps对应的是quoted margin，
可以理解为固定利率的credit cpread，是符合标准公式的；
benchmark就找期限差不多的，如果没有就用其他期限的合成，这部分合成方法会在二级中学到。
如有疑问请追问，如无疑问请采纳~
祝顺利通过~
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