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天堂之歌

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苗同学2024-07-19 00:03:44

为什么Treynor ratio for portfolios on SML 是(E(RM) - Rf？

回答（1）

Alex Chagall2024-07-20 10:21:43

同学，你好！
因为此时分母的βp就是市场组合的β，即βM=1
望采纳，祝通过！

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