Zen2024-07-18 21:19:48
Zen分散风险是不是最多分散到系统性风险? 就是市场组合的风险对吧? 那么对冲风险是把风险降为 0 吗?这里有个问题,就是对冲基金为什么是α贡献更大,如果把β变小,投资回报率是α和β相加, 那么这样不会让整体投资回报率变小吗?对冲基金的目标是把投资收益率最大,不应该把β变小吧?
回答（1）
婷婷2024-07-19 08:18:45
婷婷同学你好，
分散风险最多能把非系统性风险分散掉，可以只剩下系统性风险；
而对冲风险可以把系统性风险对冲掉，可以把风险对冲成0；
对冲基金并不是所有的风险敞口都想要的，
对冲基金也并不是说要做相对收益，大多数对冲基金要做的是绝对收益，
就是我不管你市场好坏，要收益达到确定的数值，
所以系统性风险产生的收益，也就是beta并不一定是必须的。
如有疑问请追问，如无疑问请采纳~
祝顺利通过~
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